体育新闻

大成恒丰宝货币市场基金2021年第2季度报告

发布日期:2022-05-28 11:00   来源:未知   

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07月20日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  下属分级基金的基金简称大成恒丰宝货币A大成恒丰宝货币B大成恒丰宝货币E

  报告期末下属分级基金的份额总额2,442,160.71份19,209,713.05份353.09份

  1.本期已实现收益8,740.5557,752.9624,583.66

  3.期末基金资产净值2,442,160.7119,209,713.05353.09

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余

  成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  过去三个月0.2647%0.0015%0.0873%0.0000%0.1774%0.0015%

  过去六个月0.6690%0.0016%0.1736%0.0000%0.4954%0.0016%

  过去一年1.5657%0.0026%0.3495%0.0000%1.2162%0.0026%

  过去三年6.0306%0.0023%1.0500%0.0000%4.9806%0.0023%

  过去五年13.9943%0.0035%1.7495%0.0000%12.2448%0.0035%

  16.5129%0.0037%2.0674%0.0000%14.4455%0.0037%

  过去三个月0.3251%0.0015%0.0873%0.0000%0.2378%0.0015%

  过去六个月0.7896%0.0016%0.1736%0.0000%0.6160%0.0016%

  过去一年1.8110%0.0026%0.3495%0.0000%1.4615%0.0026%

  过去三年6.7997%0.0022%1.0500%0.0000%5.7497%0.0022%

  过去五年15.3748%0.0035%1.7495%0.0000%13.6253%0.0035%

  18.1845%0.0037%2.0674%0.0000%16.1171%0.0037%

  过去三个月0.3291%0.0018%0.0873%0.0000%0.2418%0.0018%

  过去六个月0.7340%0.0016%0.1736%0.0000%0.5604%0.0016%

  过去一年1.6317%0.0025%0.3495%0.0000%1.2822%0.0025%

  过去三年6.0998%0.0022%1.0500%0.0000%5.0498%0.0022%

  过去五年14.0711%0.0035%1.7495%0.0000%12.3216%0.0035%

  16.6457%0.0037%2.0674%0.0000%14.5783%0.0037%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

  合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的约定。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

  合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

  报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和

  工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价

  差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来

  源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一

  致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统

  报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交

  易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票

  同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日

  成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交

  易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

  2021年二季度国内经济总体保持平稳,但经济增速边际上有所放缓。制造业PMI虽然持续位

  于50的荣枯线上方,但二季度逐月小幅下行,表明经济增长动力有所下降。4、5月工业增加值

  分别为9.8%和8.8%,亦有所下行。社融增速在2020年10月见顶之后,逐月下行,2021年5月

  回落至11%。虽然信贷整体上较强,但是企业债融资以及政府债券融资相对较弱,拖累了社融增

  速,是经济动能下降的重要原因。从物价来看,由于大宗商品价格大幅上涨,国内PPI快速上行,

  5月PPI达到9%,而受到猪肉价格大幅下跌影响,CPI同比仍在1.3%的低位。

  央行货币政策在二季度继续保持稳健,并未受到PPI快速上升的影响,流动性保持充裕。二

  季度银行间回购利率总体保持在较低的水平。受到机构配置力量推动,二季度利率水平整体下行。

  10年国债收益率从一季度的3.19%降至3.08%。1年AAA同业存单利率则从3.04%降至2.85%的水

  2021年二季度本基金在投资策略上以流动性管理为主,主要配置存款和逆回购,同时保证组

  本报告期大成恒丰宝货币A的基金份额净值收益率为0.2647%,本报告期大成恒丰宝货币B的

  基金份额净值收益率为0.3251%,本报告期大成恒丰宝货币E的基金份额净值收益率为0.3291%,

  本基金在本报告期内,曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。

  报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑

  其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算

  5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  3,950,107.889,652,311.1129,985,708.42

  338,252.6219,057,401.946,465,985.70

  1,846,199.799,500,000.0036,451,341.03

  2申购2021-04-0813,000,000.0013,000,000.00-

  3申购2021-06-033,000,000.003,000,000.00-

  4申购2021-06-073,000,000.003,000,000.00-

  5赎回2021-05-28-3,000,000.00-3,000,000.00-

  注:1、申购或者购买基金份额的,金额为正;赎回或者卖出基金份额的,金额为负。

  120219,504,603.9617,490.656,500,000.003,022,094.6113.96

  2202174,063.4819,039,671.573,000,000.0016,113,735.0574.42

  当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧

  烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应

  对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。